Day trading pequenas contas

Day Trading Pequenas Contas

Alguns corretores de futuros fornecem alavancagem significativa e margens muito baixas para os comerciantes do dia. É relativamente fácil encontrar corretores que permitirá a negociação com margens tão pequenas quanto $ 500 por contrato. A margem mínima de troca para o e-mini SP 500 contrato futuro seria cerca de US $ 5.000 e outros contratos também carregam margens de pelo menos um par de milhares de dólares. Isso significa que a margem de negociação diária torna este contrato disponível para mais comerciantes.

Dia de negociação é um assunto associado com sonhos de riqueza, e carrega imagens de hiperativo, de alto risco comercial. Na bolha da internet do final da década de 1990, os comerciantes do dia capturaram a imaginação do público. Tentando capturar algumas moedas de um centavo em cada parte que trocaram, operaram geralmente na margem cheia o dia inteiro e fecharam suas posições no fim. O comércio frenético começaria de novo na manhã seguinte e continuaria durante todo o dia.

Alguns desses comerciantes ganharam dinheiro, mas muitos perderam. Estudos na época mostrou que 80-90% dos comerciantes dia fechou suas contas com uma perda. Nós nunca podemos saber se estudos como este mostram realmente o que está acontecendo nos mercados ou se eles apenas capturam um pequeno pedaço da atividade em algumas empresas. O que sabemos é que é lógico aceitar que a maioria dos comerciantes do dia falhou. Eles não entenderam os mercados e foram motivados pela esperança e ganância. É seguro assumir que a maioria carecia de um plano de negociação bem desenvolvido.

Se você pudesse viajar de volta no tempo, seria relativamente fácil de lucrar com os comerciantes do dia. Por definição, os comerciantes dia vai fechar posições abertas todos os dias e manter dinheiro em sua conta de negociação durante a noite. Eles estarão vendendo ações no fechamento e comprando ações em aberto. Os comerciantes dispostos a arriscar durante a noite poderiam simplesmente fazer o oposto. Comprar os dez ativos mais ativos a cada dia no fechamento e vendê-los logo após a abertura na manhã seguinte seria rentável naquele momento. De fato, essa estratégia deve funcionar sempre que os mercados estão subindo. Ele vai perder dinheiro quando os principais índices estão em um mercado de baixa. A notícia tem uma tendência para mover preços de ação no aberto, e esta idéia simples faz exame da vantagem desse princípio. É uma abordagem lógica para negociação.

Isso pode não atender a definição mais rigorosa de day trading porque posições são realizadas durante a noite, mas ilustra a idéia de que a curto prazo negociação não precisa ser rápido e furioso. Uma aproximação pensativa pode permitir que os comerciantes pequenos ao comércio do dia e aproveitar-se das margens baixas aumentar rapidamente o tamanho de sua conta de troca.

Para aqueles com o tempo para seguir os mercados, uma série de estratégias podem ser usadas para o comércio do dia. Em horizontes de tempo muito curto, vários estudos acadêmicos mostraram que os mercados exibem um comportamento de reversão de média. Em termos comerciais, isso significa que os preços vão subir e descer em torno de uma média móvel nas paradas. Os comerciantes podem vender quando os preços estão muito acima da média móvel e comprar quando eles caem muito abaixo dela.

Isso nos leva à questão de como saber quando os preços se moveram muito longe. Bollinger Bands® sempre ajuda a fornecer uma resposta a essa pergunta. Por exemplo, em um gráfico de 5 minutos, podemos usar uma média móvel de 20 períodos com Bollinger Bands e gerar rapidamente sinais comerciais. Vender curto sempre que os preços se movem acima da banda superior e comprar quando os preços caem abaixo da banda inferior. Bandas de Bollinger são calculadas com desvios padrão e são projetadas para conter 95% da ação de preço. As Bandas são recalculadas com cada barra e se adaptam à ação do mercado. Isso torna este um bom sistema para os comerciantes de curto prazo.

O problema com mesmo um grande sistema para negociação a curto prazo é que poucas pessoas realmente têm tempo para acompanhar os mercados o dia todo. O tempo é mais likley o problema que torna o dia de negociação impraticável para muitos. No entanto, se você pode seguir o aberto, então um sistema de breakout gama poderia ser usado. É necessário entrar duas ordens logo após a abertura e é isso.

Entre as primeiras referências à abertura de sistemas de breakout de intervalo é um livro que Toby Crabel escreveu em 1990, "Day Trading com Padrões de Preço a Curto Prazo e Abertura Breakout intervalo." Embora longo fora de impressão, cópias usadas estão disponíveis na Amazon começando perto de US $ 300 e EBay As guerras de licitação levaram os comerciantes a pagar milhares de dólares pelo livro. Ele oferece regras específicas e detalhadas para o comércio de diferentes commodities, em vez da abordagem geral apresentada aqui.

Esta estratégia é baseada na idéia de que a faixa de abertura, muitas vezes define o tom para o resto do dia de mercado. O intervalo de abertura é definido como a diferença entre o preço mais alto eo preço mais baixo em um determinado período de tempo, geralmente os primeiros 15 minutos ou os primeiros 30 minutos de negociação. Qualquer outro período de tempo pode ser usado. A vantagem desta estratégia para o dia-pressionado comerciante do dia é que todos os dados são conhecidos em um determinado momento todos os dias e entrada de comércio pode ser agendada com antecedência.

Breakouts acima ou abaixo dessa faixa muitas vezes mostram a direção do mercado para o resto do dia. Caindo para trás na escala pode significar o mercado é directionless e os comerciantes podem encontrar mais satisfação no campo de golfe que dia.

Como um exemplo da fuga de intervalo de abertura, poderíamos assistir os primeiros 30 minutos da ação de mercado e medir o intervalo de abertura. Em seguida, somamos e subtrai metade desse valor para o alto e baixo para identificar os pontos de compra e venda. Especificamente, se o SP 500 abre em sua alta de 1325 e depois cai para 1315 durante a primeira meia hora de negociação, o intervalo é de dez pontos e metade de que é de cinco pontos. Uma ordem de compra seria colocada em 1330 (que é cinco pontos adicionados ao intervalo de alta) e uma ordem de venda seria colocado em 1310 (cinco pontos a partir da baixa da barra de abertura). As ordens podem ser definidas como "uma cancela outra", o que significa que a primeira acionar é executada ea outra ordem é cancelada. Uma ordem de saída, mercado próximo, também seria criado. Esses tipos de pedidos são comumente encontrados em plataformas on-line.

Esta é uma estratégia de negociação dia, uma vez que as posições não são realizadas durante a noite. É adequado para aqueles que não podem passar o dia todos os mercados de monitoramento. Claro que é melhor ser capaz de fazer encomendas todos os dias, uma vez que você nunca sabe quando o grande movimento ocorrerá.

Idealmente, uma conta negociaria pelo menos duas estratégias para tirar proveito dos movimentos do mercado. Um sistema de seguimento de tendência a longo prazo poderia ser combinado com o breakout de intervalo de abertura e usado em uma pequena conta. O comerciante precisaria de margem suficiente para cobrir pelo menos um contrato durante a noite, e poderia ser algo como o milho, que tem uma margem de cerca de US $ 2.500.

O sistema de curto prazo poderia ser o breakout de intervalo de abertura, usando o contrato e-mini SP 500. Os sistemas de tendência tendem a funcionar bem a longo prazo. Um sistema de envelope de média móvel é uma maneira bem conhecida de implementar esta estratégia e dados semanais podem ser usados ​​para minimizar o comércio. As faixas de preços são criadas em alguma porcentagem acima e abaixo da média móvel, por exemplo 5%, formando um envelope para o preço. As compras são tomadas quando o preço se move acima do envelope superior ea posição é revertida para um curto quando o preço cai abaixo do envelope inferior. Este sistema está sempre no mercado com uma posição longa ou curta.

A maioria dos comerciantes gostam de adicionar uma perda stop, mas isso geralmente reduz os lucros e aumenta o drawdown máximo do sistema de comércio. As estratégias de saída serão abordadas no próximo artigo.

Em um corretor de desconto, é possível negociar dia com quinze minutos por dia e um valor de conta de menos de US $ 1.000. Com cerca de US $ 3.000 uma conta de negociação totalmente diversificada é possível. Em um grande mercado, grande sendo definido como altamente volátil, pode ser possível fazer uma média de 10 pontos por semana no SP 500, que seria de US $ 26.000 por ano. Infelizmente para os comerciantes, os mercados não são sempre voláteis e os ganhos de menos da metade dessa quantidade são mais prováveis.

Por Michael J. Carr, CMT